Análisis de series de tiempo asociadas a criptomonedas mediante el uso del exponente de Hurst.
Las series de tiempo financieras no se ajustan a una distribución consistente con una caminata aleatoria. En su lugar, puede verse que existen el fenómeno de auto-organización, particularmente en el caso de caídas profundas de precios, es decir: los denominados crashes bursátiles.
En dichas caídas profundas, los rendimientos siguen una ley de potencias, por lo que presentan propiedades fractales. Por lo que este trabajo analiza el comportamiento de algunas criptomondas que exhiben dicho comportamiento fractal.
Metodología
Hacemos un análisis de la curtosis de los rendimientos de algunas criptomonedas encontrándose el punto crítico que identificamos con una transición de fase. Paralelamente se estudia el exponente de Hurst de la misma serie de tiempo y se propone que este exponente puede usarse como un exponente crítico para tratar de encontrar la diferencia entre regímenes auto-organizados que siguen una ley de potencias.
Carlos Arturo Soto Campos (carlos.soto.cs8@gmail.com), UAEH; Rafael Pérez Vite (expositor) (pe318285@uaeh.edu.mx), UAEH.
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